PARTE 1
Vomma e Charm: due importanti alleati nel mercato delle opzioni
La conoscenza dello strumento finanziario che si sta utilizzando, è una condizione necessaria ma non sufficiente per sopravvivere in Borsa e spesso il pericolo si nasconde nei dettagli.
Ecco come riuscire ad avere importanti vantaggi operativi nel mercato delle opzioni grazie a due Greche di Secondo Ordine: Vomma e Charm.
RELATORE: Bruno Nappini
PARTE 2
Come tradare i mercati finanziari alla velocità dei volumi
I trader sono abituati a usare concetti come indicatori di prezzo, trendlines di supporto o resistenza, ritracciamenti di Fibonacci o altre forme di studio per individuare aree reattive sul grafico di uno strumento quotato.
E se invece si cominciassero ad usare i volumi e la loro distribuzione lungo un’asse verticale di prezzo per individuare con precisione le aree in cui il prezzo può mostrare un’inversione?
E se, poi, si potesse acquisire un vantaggio reale, anticipando un particolare contesto di mercato più adatto a tradare le diverse strutture che i volumi sono in grado di rappresentare, in forza della loro distribuzione?
Volcharts ribadirà i concetti alla basde dell’analisi flussometrica. Una metodologia estremamente utile, ampiamente utilizzata nelle sale operative delle principali istituzioni finanziarie.
RELATORE: Fabio Michettoni
PARTE 3
Are The Streets Still Smart?
“Evaluating Swing Trading Strategies in Modern Markets”
Nel 1995 Larry Connors e Linda Bradford Raschke pubblicarono un libro intitolato: “Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies”. Sebbene diverse generazioni di traders abbiano utilizzato le strategie di Street Smarts, a seguito di cambiamenti strutturali nei mercati e di una crescente adozione di sistemi di trading meccanici, ultimamente queste strategie non sono più state considerate mainstream da un numero crescente di analisti tecnici e trader sistematici.
In questo lavoro, vengono analizzate alcune delle strategie più famose descritte in Street Smarts, attraverso un backtest esaustivo su dati storici dal 2005 fino a fine 2021, e su diverse asset class e cambi FOREX. Inoltre, è stato eseguito un rigoroso test di ipotesi statistica sulle strategie mediante test di ipotesi multipla e bootstrap di serie temporali. Un’analisi così completa delle strategie di Street Smarts consente di valutarne l’efficacia su mercati tra di loro molto diversi. Infine, si propone l’analisi statistica come best practice per una valutazione oggettiva dell’efficiacia di strategie di trading e regole di Analisi Tecnica.
RELATORE: Davide Pandini
a cura di SIAT
